Utilizo el método getRolesUser y setRolesUser para mostrar y guardar los permisos.

Admin/Model/UserAdmin.php

@@ -136,7 +136,7 @@ class UserAdmin extends Admin
 
         if (!$this->getSubject()->hasRole('ROLE_SUPER_ADMIN')) {
             $formMapper->with('Management')
-                ->add('roles', 'sonata_security_roles', array(
+                ->add('roles_user', 'sonata_security_roles', array(
                     'expanded' => true,
                     'multiple' => true,
                     'required' => false